Estocástico Ações Opções Análise Técnica Investimentos Bovespa: InvestMax : análise técnica, como investir na bolsa de valores (Bovespa)

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Publico este de modo que possa ser útil a quem quiser saber mais sobre o tema. O assunto é complexo, mas vou tentar colocar de forma breve, mas extensiva a todos interessados.

Quem opera o mercado financeiro e usa gráficos para analisar ativos, sabe como é frustrante determinar a direção dos preços. A confusão emana do desejo de examinar os gráficos em diferentes períodos. Sabemos que um gráfico visto com velas de um determinado tempo, pode indicar uma direção diferente daquela com velas de outro período...

Dizem que os chineses definem crise com dois caracteres, perigo e oportunidade. Em escrever sobre a crise econômica atual o autor corre muito risco e pouca oportunidade de apresentar algo concreto para o leitor. Dito isto, e sem querer contrariar a verdade chinesa, proponho alguns considerações sobre a crise econômica mundial...

Para apreciação de alguns e, talvez, irritação de outros, os gráficos e plataformas de operação são instrumentos valiosos para se acompanhar os mercados financeiros. Não consigo me afastar desses instrumentos...

Segundo o velho ditado americano, existem vinte maneiras para se esfolar um gato. Na bolsa de valores, existem muitas maneiras para se acertar a direção dos preços, algumas são mais lógica do que outras e todas ajudam a ganhar dinheiro na compra e venda de ações. E para complementar com outro adágio, já que está na moda...

  • luisfelipeborges comentou:

    Olá, gostaria de parabenizá-lo pelo excelente site. Seus comentários são precisos e didáticos. Porem, me surgiu uma dúvida. Gostaria saber se é possível,...


  • Hernane comentou:

    Excelente artigo e ajudou muito! Por favor continuem publicando! Abraços - Hernane.


  • Michelan comentou:

    Fácil de compreender,gostei. Parabenizo o site pela boa explicação.


  • Luiz comentou:

    Perfeita explicação


  • Fernando comentou:

    Muito bom esse conteúdo sobre opções


Estocástico (Stoch)

É importante sob o ponto de vista técnico determinar qual a relação entre a cotação de um título e o intervalo de cotações onde esse título se manteve nos últimos N dias. A importância desta análise reside na tendência que as cotações têm em fechar perto quer do máximo do intervalo quer do valor mínimo, no caso de uma alta de cotação ou baixa respectivamente.

No caso de uma tendência de baixa de cotação, o preço tende a bater no limite mínimo do intervalo para depois inverter a tendência e começar a subir afastando-se do valor mínimo do intervalo. Raciocínio análogo pode ser feito para uma tendência de alta de cotação.

Em termos gráficos, o indicador estocástico é representado por duas linhas. A linha principal denomina-se de %KD. A segunda linha que é usualmente impressa a tracejado, denominada %D e é uma média móvel da linha %K.

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Em termos de cálculo, o indicador tem quatro variáveis de suporte:

Número de períodos do %K: número de períodos de análise do indicador
Número de períodos de abrandamento do %K:
Número de períodos do %D: número de períodos a utilizar para o cálculo da média móvel do %K
Tipo de média móvel do %D: este parâmetro define que tipo de média móvel (Exponencial, simples, triangular ou outra) a utilizar no cálculo do %D

Suponha-se que no período de análise, a cotação do título em análise variou entre MÁXIMO e MÍNIMO ([MÍNIMO;MÁXIMO]). A fórmula do cálculo do %K para um determinado dia é então a seguinte:

%K = (cotação de fecho - MÍNIMO)/(MÁXIMO - MÍNIMO) * 100

Como exemplo tome-se como referência um título X que variou nos últimos 10 dias entre os 4 Euros e os 6 Euros. Suponha-se que a cotação de fecho hoje foi de 5 Euros. Então o valor de %K seria o seguinte:

(5 -4)/(6 - 4) * 100 = 50%

O valor de 50% significa que o valor de fecho hoje se encontra a meio entre o intervalo de variação do título nos últimos 10 dias que estava situado no intervalo [4;6]. Por exemplo, se a cotação de fecho hoje fosse de 4.5 Euros, então o %K valeria:

(4.5 - 4)/(6-4) = 0.25%

É fácil perceber que o %K variará entre os 0% e os 100%. Se valer 0% quer dizer que a cotação de fecho é igual ao mínimo valor da cotação nos últimos n períodos. Se valer 100%, quer dizer que a cotação de fecho bateu no máximo dos últimos n períodos.

O número de períodos de abrandamento utilizado no cálculo foi de 1.

Após o cálculo do %K, tem-se que calcular a média móvel do %K que nos dará o %D.
Há várias interpretações a retirar da comparação entre as linhas %K e %D e que são as seguintes:

a. Um sinal de compra é gerado quando a linha %K ou a linha %D desce abaixo dos 20% para depois subir acima dos 20%. Um sinal de venda é gerado quando a linha %K ou a linha %D sobe acima dos 80% para depois descer abaixo desse nível

b. Um sinal de compra é gerado no momento em que a linha %K sobe acima da linha %D. Um sinal de venda é gerado quando a linha %K desce abaixo da linha %D

c. Divergências: tal como no indicador RSI, um dos sinais mais fortes dados por este indicador é dado pela divergência que exista entre a cotação de fecho e o indicador. Assim, se a cotação do título continuar a testar novos máximos e a linha %K tem máximos relativos cada vez menores, é provável que a tendência de alta do título se inverta o que pode sugerir que se venda o título em questão. Raciocínio análogo pode ser aplicado às quedas.

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