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O cálculo do preço das opções

Precificação para Opções
O cálculo do preço das opções

Existem diversos modelos para cálculo do preço das opções que resultam dados para as decisões pertinentes:

- O modelo mais utilizado no Brasil para precificação é o de Black-Scholes (BS), simples e operacional, no qual o parâmetro de volatilidade segue uma função determinística no tempo; modelo também utilizado neste curso;
- Hull e White (HW) - no qual o parâmetro de volatilidade segue um processo estocástico a tempo continuo;
- Garman-Kolhagen e Black - extensão do Black-Scholes, utilizados principalmente para opções cambiais;
- Árvore binominal, árvore trinomial - representam as diferentes trajetórias que poderão ser seguidas pelo preço do ativo objeto durante a vida do derivativo;
- Simulação de Monte Carlo - é útil para derivativos cujo retorno depende do histórico da variável objeto ou para derivativos com diferentes variáveis objeto;

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