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Volatilidade Implícita das opções

Volatilidade Implícita das opções

A opção pela volatilidade implícita (vis-à-vis a volatilidade histórica) foi, de longe, a que apresentou melhores resultados de aderência quando confrontada aos dados empíricos.

Parte-se da concepção de que os pregos de mercado das opções constituem as melhores peças de informação de que se dispõe na avaliação da volatilidade, admitindo-se por principio que o mercado, na média, estima o preço corretamente, e leva em conta todo tipo de informação e expectativas em relação ao comportamento futuro do ativo - coisa que as volatilidades históricas não são capazes de fazer.

Para estimá-la, basta que se resolva o modelo escolhido para precificação para a volatilidade, considerando o preço de mercado da opção como dado. A qualidade da estimativa dependera, é claro, da adequação do modelo de precificação adotado ao tipo de opção utilizada. No caso deste trabalho optou-se pelo modelo de Black & Scholes. A solução do modelo para a volatilidade, contudo, só pode ser obtida numericamente, através de interações sucessivas, pois não é possível isolar s na equação que fornece o preço da opção.

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