O Risco nos Contratos Futuros
Risco de mercado
É o risco proveniente de variações imprevistas nos níveis de preços de mercado, devido a fatores políticos, econômicos, geográficos, dentre outros. O risco de mercado é comum a todos os ativos e existe para quaisquer períodos de tempo.
Assim como o valor dos ativos negociados é determinado pelas expectativas dos agentes de mercado, a incerteza em relação ao valor futuro desses ativos (cuja oscilação pode representar perdas ou ganhos) caracteriza o que chamamos de risco de mercado.
Risco de base no mercado agropecuário
O risco de base pode ser definido como a diferença de preço do local de origem e a cotação do derivativo negociado na Bolsa. Tal diferença pode ser atribuída a diversos fatores como a localização geográfica, condições sazonais, oferta e demanda local, frete, dentre outros.
Por exemplo, a comercialização de soja por um produtor do Mato Grosso, com a formação de preço do derivativo de soja na BM&F, reflete os preços praticados no Porto de Paranaguá.
Devido ao fato de a diferença de cotação entre dois pontos de formação de preço de uma determinada commodity não ser constante, pode-se dizer que existe o risco quanto à expectativa de base.
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BEM, SE O BEAR MARKET QUE ESTÁ SENDO PREVISTO PELOS ANALISTAS SE CONFIRMAR, OPERAÇÕES DE HEDGE, TAXA E DE REMUNERAÇÃO COM DERIVATIVOS PODE SER UMA BOA ESTRATÉGIA.